Pengiraan volatiliti opsyen saham


Jangan terlalu terperangkap dalam cuba memahami bagaimana dan bagaimana sisihan piawai, hanya terima bahawa semua pedagang menggunakan kaedah ini untuk menentukan volatiliti sejarah. Sebaliknya, peniaga pilihan pro membuat ramalan mengenai ketidakstabilan saham pada tempoh masa tertentu. C12 "untuk mengira sisihan piawai untuk tempoh tersebut.Harga harga pasaran vs turun naik pasaran, pengiraan kemeruapan opsyen saham. Tetapi buat masa sekarang, lihat ilustrasi berikut; Volatiliti Sejarah memberitahu kita betapa tidak menentu seperti aset di masa lalu. Volatiliti Tersirat Diingatkan turun naik adalah pandangan pasaran di mana turun naik akan pada masa akan datang. Kisah terus Apabila kita menggunakan harga opsyen sebenar sebagai input dalam model bukan turun naik, output adalah ketidakstabilan tersirat opsyen. Mereka telah berusaha dengan cara yang lebih baik untuk mengira nilai saksama opsyen yang tidak diselaraskan OTC over-the-counter, pengiraan kemeruapan opsyen saham, yang didagangkan secara persendirian antara bank dan institusi kewangan lain. Kaedah yang paling biasa untuk mengira volatiliti sejarah pengiraan kemeruapan opsyen saham yang dipanggil Standard Deviation.

Volatiliti Pilihan: Seperti yang kita meneroka perbezaan antara kedua-dua jenis ketidaktentuan ini, sebab ini kes ini mungkin menjadi lebih jelas. Ini adalah ukuran ketidakstabilan stok asas atau kontrak niaga hadapan.

Ini juga berlaku untuk stok dan niaga hadapan, walaupun pengiraan bergantung pada kelajuan terkini, bermakna harga peratusan berubah setiap hari. Jika kelajuan ini meningkat, turun naik sejarah umumnya lebih tinggi. Mengira Volatiliti Bersejarah turun naik sejarah adalah nombor yang dapat diukur berdasarkan pada perubahan masa lampau harga kontrak atau kontrak niaga hadapan.

Semakin tinggi tahap ketidaktentuan sejarah, semakin banyak saham telah bergerak dalam sejarah terkini. Walaupun terdapat pelbagai cara untuk mengira ketidaktentuan sejarah, idea mendasar asas pada dasarnya sama untuk setiap.


Ia menggabungkan beberapa konsep statistik asas, termasuk min, sisihan piawai, dan lain-lain. Sudah tentu, sebagai contoh, set data ini sudah lapuk. Harga penutupan IBM dan perubahan harga peratus harian.


pengiraan kemeruapan opsyen saham
pengiraan kemeruapan opsyen saham

Ia dianggap turun naik dikenali kerana ia berdasarkan perubahan harga sebenar dalam asas. Kita mungkin memikirkan ketidaktentuan sejarah sebagai kadar perubahan harga saham asas. Seperti kereta yang bergerak pada 75 batu sejam kadar perubahan sejam, kontrak saham atau niaga hadapan juga bergerak pada kelajuan yang boleh diukur sebagai kadar juga. Dalam kes stok atau kontrak, walaupun, ini adalah kadar perubahan setahun, bukan jam.


Untuk menghitungnya, ambil harga dan perubahan harga lalu dari dekat hingga ditutup, kemudian ambil purata perubahan harga dalam peratusan istilah. Apabila kita mempunyai perubahan harga peratusan purata sepanjang tempoh 10 hari itu, maka kita boleh menolak perubahan harga peratusan harian untuk mendapatkan penyimpangan dari perubahan purata harian untuk tempoh itu. Rajah 1 merangkumi contoh yang menggunakan kaedah ini menggunakan harga saham IBM.

Keterpurukan sejarah meneliti seberapa cepat harga saham atau masa depan telah bergerak di masa lalu untuk meramalkan sejauh mana ia bergerak pada masa akan datang. Dalam dunia yang sempurna, ini dapat diprediksi sepenuhnya.